ارزیابی ریسک اعتباری شرکت‌های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا

Authors

  • Delavari, Vahid M.Sc. in Information Technology Management, Shahidbeheshti University, Tehran, Iran
  • Ghodsypour, Seyed Hassan Professor of Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
  • Salari, Meysam M.Sc. in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
Abstract:

  Banks as financial institutions must estimate the credit risk of their debtors. This is the basis of pricing a loan, determining appropriate interest rates and determining the mortgage required to each borrower. Since the continuity of bank activities largely depends on the amount of credit losses in a particular period, banks should consider the credit quality of their loan portfolio as a collection of debts.   In this paper, the calculation of credit risk of corporates applying for loans has been investigated. Using fuzzy analytic hierarchy process, effective criteria for credit risk have been analyzed.   The neural network is used to extract an open box model that describes the relationship between effective criteria and the credit risk of the companies who apply for a loan. Neural network model has been run with historical data. Observations have been based on 174 corporate who had taken out a loan from a major Iranian bank named Mellat (All loans had been made during 2005 to 2008). The output of the model can predict credit risk of a corporate by at least 84% accuracy .

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا

بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هر یک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام، تعیین نرخ بهره مناسب و تعیین مقدار وثیقه مورد نیاز در مورد هر وام گیرنده است. در عین حال باید به کیفیت اعتباری سبد وام خود نیز به عنوان مجموعه­ای از بدهی­ها توجه کند، زیرا تداوم فعالیت بانک، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیان­های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد. در این مقاله ن...

full text

ارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای وام گیرنده از بانک با استفاده از رویکرد داده کاوی

ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسکهای موجود در نظام بانکی و عامل بسیاری از بحرانهای ایجاد شده در این نظام است. ریسک اعتباری به احتمال قصور وام گیرندگان در بازپرداخت وامهای دریافتی اشاره دارد. از این رو برای بانکها شناخت متقاضیان تسهیلات اعتباری پیش از اعطای وام، وظیفه ای بسیار حیاتی و حائز اهمیت می باشد. در این زمینه و به منظور طبقه بندی اعتباری متقاضیان تسهیلات، روشهای زیادی مورد استفاده قرار گر...

15 صفحه اول

ارزیابی ریسک شبکه توزیع گاز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در شهر سنندج

Background and Aims: Natural gas pipeline network is an important part of a city’s infrastructure for energy transmission. As the gas pipeline network becoming vaster and more complex, accident caused by the leak of gas pipeline network occur. Accidents consequences caused by gas pipeline rupture, can directly threatening the safety of persons and properties in the city. Thus, it is neces...

full text

مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی ریسک اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی‌های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک نمونه 205 تایی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی از میان کشاورزان دریافت‌کننده وام در شهرستان ممسنی د...

full text

تحلیل ارزش مشتری در بانک با استفاده از تکنیک داده کاوی و تحلیل سلسله مراتبی فازی

ارزش مشتری به تعامل بالقوه مشتریان با شرکت در طول دوره های زمانی مشخص اشاره می- کند. هنگامی که شرکت ها ارزش مشتری را درک کنند و به این موضوع پی ببرند که ارزش مشتری می تواند خدمات سفارشی سازی شده را برای مشتریان مختلف ارائه کند، آنگاه به مدیریت روابط مشتری موثر دست می یابند. این پژوهش بر صنعت بانکداری متمرکز بوده و به طور سیستماتیک تکنیک داده کاوی و مباحث مدیریتی را جهت تجزیه و تحلیل ارزش مشتریا...

full text

ارزیابی ریسک اعتباری تعاونی‌های شهری با استفاده از روش شبکه عصبی

One of the most important issues for institutions that provide financial facilities to others is the issue of credit risk. One of the ways to quantify and measure credit risk and, consequently, its proper management, is to use a credit rating. Credit rating is a model for measuring the performance of facility recipients, which is based on quantitative criteria such as corporate financial inform...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 23  issue 1

pages  43- 54

publication date 2012-05

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023